傳說一

   清朝在廣州任職的一位滿洲將軍，姓薩，喜愛騎馬打獵，而且每次打獵后都會吃一點點心，還不能重復(fù)！有一次薩將軍出門打獵前，特別吩咐廚師要“來點新的玩意兒”,若不能令他滿意，就準(zhǔn)備回家吃自己。

   負(fù)責(zé)點心的廚子一聽，一個失神，把沾上蛋液的點心炸碎了。偏偏這時將軍又催要點心，廚子一火大罵一句：“殺那個騎馬的！”才慌慌忙忙地端出點心來。

   想不到，薩將軍吃了后相當(dāng)滿意，他問這點心叫什么名字。廚子隨即回答一句：“殺騎馬?！苯Y(jié)果薩將軍聽成了“薩騎馬”,因而得名。

   傳說二

   有一位做了幾十年點心的老翁，想創(chuàng)作一種新的點心，并且在另一種甜點蛋散中得到了靈感，起初并沒有為這道點心命名，便迫不及待的拿上了市場賣。可是因為下雨，老翁便到了大宅門口避雨。不料那戶人家的主人騎著馬回來，并把老翁放在地上盛著點心籮筐踢到路中心去，全部報銷了。后來老翁再做一次同樣的點心去賣，結(jié)果大受歡迎，那時有人問到這個點心的名字，他就答了“殺騎馬”,最後人們將名字雅化成“薩其馬”.

   傳說三

   較有根據(jù)的故事是在當(dāng)年努爾哈赤遠(yuǎn)征時，見到一名叫“薩其馬”的將軍帶著妻子給他做的點心，那種點心味道好，而且能長時間不變質(zhì)，適合帶去行軍打杖。當(dāng)努爾哈赤品嚐就便大力贊賞，并把這種食物名命成“薩其馬”.

   傳說四

   而最可靠的說法是“薩其馬”是滿語的音譯，在滿語里，“薩其”是“薩是非”、“馬拉本壁”的縮音，擁有“切”的意思，是因為“薩其馬”屬于一種“切糕”,再加上“碼”的工序，即。切成方塊，然后碼起來。此詞最早見於清朝乾隆年間傅桓等編的《御制增訂清文鑒》。在滿文字典中，薩其馬是由胡麻及砂糖制成的一種砂糖果子（漢語稱為金絲糕）。由于當(dāng)時找不到漢語代稱，便直接將滿語音譯，所以亦會出現(xiàn)“沙其馬”、“賽其馬”等等的稱呼。